ECONOMETRIA II

IV-. HETEROCEDASTICIDAD.
	1-. Motivacion.
	2-. Contrastes de heterocedasticidad.
	3-. Estimacion.

V-. SERIES TEMPORALES.
	1-. Procesos autorregresivos.
	2-. Procesos de medias moviles.
	3-. Procesos mixtos.

VI-. AUTOCORRELACION RESIDUAL.
	1-. Causas y modelizacion.
	2-. Contrastes de autocorrelacion.
	3-. Estimadores MC con autocorrelacion.

VII-. MODELOS DINAMICOS.
	1-. Modelos de retardos distribuidos.
	2-. Distribuciones de estimadores y contrastes.
	3-. Modelos VAR.
	4-. Cointegracion, raices unitarias y MCE.

VII-. VARIABLES INSTRUMENTALES.
	1-. Motivacion.
	2-. Estimacion por variables instrumentales.
	3-. Contrastes de exogeneidad.

VII-. MODELOS ESPECIALES.
	1-. Modelos simultaneos: el estimador trietapico.
	2-. Modelos para datos de panel.
	3-. Modelos de eleccion discreta.
	4-. Modelos para variables truncadas y censuradas.

Bibliografia.

Greene, W. (1993) "Econometric Analysis", Mc Millan.
Johnston, J. (1989) "Metodos de Econometria", Ed. Vicens Vives. 	Problemas.
Aznar, A., Garcia Ferrer, A., y Martin Arroyo, A. (1994) 	"Ejercicios de 
Econometria", Ed. Piramide.
Fernandez, A., et. al. (1995) "Ejercicios de econometria", 	Mc Graw Hill.