Esta es mi página de docencia en la Universidad de Salamanca. En esta página encontrará material preparado para los cursos que imparto.

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Econometría I

Macroeconomía II

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Curso de Verano: La Población Actual Septiembre 2004

Otras Instituciones: UAM - IMPRSD

Econometría I (Grado en economía, 2011-12)

Macroeconomía II (Grado en economía, 2011-12)

• Página BSCW: Parte del material del curso estará accesible en un espacio web de acceso restringido. De momento se permite el acceso público, pero en breve se enviará una invitación para incorporarse a los estudiantes matriculados en el curso cerrandose el acceso público. [Acceso público quitado. Necesario registrarse. 2/2004]
• R: R es el software principal que vamos a usar en el curso. Es un lenguaje gratuito matricial y estadístico muy potente. Puede además ejecutarse a distancia, sin necesidad de tenerlo instalado, mediante RWeb que permite ejecutar programas directamente en la web y tener acceso a los módulos de Rweb.
• Juan M. Rodríguez Poo (2003): "Computer-Aided Introduction to Econometrics": Libro de Introducción a la Econometría escrito por un profesor de la Universidad de Cantabria, de un nivel muy parecido al de nuestro curso, y basado en la utilización de Xplore, un paquete similar a R que se puede ejecutar directamente en la red. Muy recomendable.
  

• TEMA 0: Introducción
• Antonio Álvarez: "El análisis econométrico aplicado". Capítulo 1 de un texto de econometría muy claro, que presenta ejemplos interesantes y una discusión interesante de la relación entre las hipótesis de los modelos, la realidad, y la práctica econométrica.

• TEMA 1: Modelo de Una Pendiente
• History of the Monte Carlo method: Referencia en inglés sobre la historia del método de Montecarlo que utilizamos en nuestras clases en el aula de informática. Verás, por ejemplo, cómo el método se empleó para obtener una aproximación del número pi en el siglo XIX. También tienes en español una aplicación para el cáculo de pi basada en esa idea.
• Introductory Econometrics via Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel: En el Wabash College siguen un método parecido al nuestro para la enseñanza de la econometría. Podéis mirar los materiales que incluyen hojas de cálculo de Excel preparadas para experimentos de Montecarlo y para deducir el teorema de Gauss-Markov. También hay un fichero zip con apuntes útiles sobre este teorema y la deducción de la expresión analítica de la varianza.
  

• TEMA 2: Modelo Lineal Simple
• Repaso de conceptos estadísticos: Statistical Java contiene aplicaciones de Java que ilustran de manera interactiva los principales conceptos de estadística que estamos usando en el curso: Distribuciones normal, t y F; Contrastes de hipótesis e Intervalos de confianza; regresión en el Modelo Lineal Simple.
• Repaso de estimación de los parámetros: Una aplicación de Juha Puranen, de la Universidad de Helsinki, nos permite repasar cómo se realiza en la práctica la estimación de los parámetros del modelo lineal simple y el coeficiente de correlación lineal.
  
• Transformaciones de variables: La transformación de las variables puede permitirnos llegar a una relación aproximadamente lineal entre transformaciones de dos variables relacionadas de forma no lineal. Otra aplicación de Juha Puranen nos permite comprobarlo. La primera está en inglés (pero sólo con un caso), el resto en finés, que más o menos "se entiende" después de haber utlilizado la aplicación en inglés.
• "Univariate linear regression models": Capítulo 1 del libro de Juan M. Rodríguez Poo (2003): "Computer-Aided Introduction to Econometrics"
  

• TEMAS 3 y 4: Modelo Lineal General: Estimación
• "Multivariate linear regression model" : Capítulo 2 del libro de Juan M. Rodríguez Poo (2003): "Computer-Aided Introduction to Econometrics"
  
• Modelo de regresión lineal normal clásico: Apuntes sobre el Modelo Lineal General de 5campus.com, las páginas de enseñanza a distancia de la Universidad de Zaragoza.
• Ejercicios de Montecarlo: Lección sobre método de Montecarlo de Antonio Aznar, de la Universidad de Zaragoza, en 5campus.com. En nuestro caso nos interesa el primer ejemplo, el estacionario, un ejemplo de experimento de Montecarlo a partir del modelo lineal general.
• TEMA 7: Heterocedasticidad y estimación robusta
• Transparencias utilizadas en clase
  

• SOFTWARE: Easyreg International. Puede servir de apoyo la práctica de Easyreg que tenía en el mirror de la UAM, o el tutorial en español en el mirror de Colombia e Hispanoamérica.  Modificado 7-4-2004
  
• REPASO DE ECONOMETRÍA I 
• Java Applets for Visualization of Statistical Concepts: Es lo que promete. Unas aplicaciones visuales que permiten "ver" los conceptos más dificiles de comprensión para los estudiantes en Econometría I, como lo que significa la distribución muestral de los estimadores, los contrastes de hipótesis, o las correlaciones entre los estimadores de los parámetros. Si consigues comprender lo que significan las aplicaciones, estás en el buen camino.
  

• TEMA 1: VARIABLES INSTRUMENTALES Y ECUACIONES SIMULTÁNEAS 
• Apuntes de variables instrumentales del curso de Econometría I de Cesar Alonso en la Universidad Carlos III de Madrid.
• Apuntes de modelos de ecuaciones simultáneas: Del curso de Econometría del proyecto E-Math de la UOC.
  
• Fichero para la práctica del mercado de trufas: En formato de datos de Easyreg. Ejemplo 14.1 del libro de Hill et al. (2001).
  
• 1ª actividad: Usos de las variables instrumentales: La primera actividad del curso será la de encontrar en las revistas académicas de economía y empresa un ejemplo de utilización de variables instrumentales. Se trata de analizar cuál es el motivo por el que se emplean, qué variables instrumentales se emplean, evaluar críticamente si se cumplen las condiciones de las variables instrumentales, y comentar los resultados. Todo ello en un máximo de 3 páginas. La actividad puede hacerse individualmente o en grupos de 2 personas. Es posible que se pregunte en clase sobre los resultados a un miembro del grupo seleccionado al azar. Estas son las fases lógicas en la elaboración del trabajo:
• Localizar el artículo: Se trata de localizar un estudio econométrico aplicado a un caso concreto. Cuánto más elemental, más fácil os será comprender el problema. Por ello es mejor buscar en las revistas de economía o economía aplicada, no en las revistas de econometría que en general son más teóricas y más dificiles de comprender. Si veis que el artículo que habéis elegido es excesivamente complicado, probablemente sea preferible buscar otro. En revistas más antiguas (años 70 y 80) los artículos probablemente sean más sencillos. También las revistas donde pone "letters" tienen artículos más cortos, de menos de 10 páginas. Van más al grano y os pueden resultar más sencillos. Ejemplos de revistas:
• Españolas: Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, Investigaciones Económicas, Revista de Economía Aplicada, Moneda y Crédito, Cuadernos Económicos del ICE, Revista de Educación. Se puede utilizar el buscador ISOC del CSIC.
• Extranjeras:
• Busquedas bibliográficas: ABI/Inform Global, Business Source Elite, Econlit. Estas bases de datos bibliográficas no son de acceso libre, pero la biblioteca de la Universidad está suscrita, y se puede acceder a ellas desde los ordenadores de la facultad. En muchos casos las referencias tienen enlace al texto completo en formato pdf o html. Variables instrumentales en inglés es "instrumental variables"
• Acceso a revistas:Para la mayor parte de las revistas, la biblioteca de la Universidad tiene suscripción en formato impreso, y en formato electrónico. A este último únicamente se puede acceder desde los ordenadores de la Universidad, o desde casa si lo haces a través de infovia de la Universidad. Ejemplos de revistas donde podéis encontrar artículos:
  
• Revistas de Economía Aplicada: Applied Economics Letters, Applied Economics, Economic Modelling, Economics of Education Review, Journal of Health Economics, Journal of Labor Economics, ...
• Revistas de Economía: Economics letters, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, Journal of Economic Growth, ...
• Revistas de Empresa: The Journal of Business, Journal of Financial Economics.
• Revistas de estadística: The Review of Economics and Statistics, Journal of Business and Economic Statistics.
  
• Registrar el artículo seleccionado: Cada persona o grupo debe analizar un artículo distinto. Para garantizaros el derecho preferente a analizar un artículo concreto tenéis que registrarlo en la página de BSCW, en el directorio "Variables instrumentales". Allí tenéis que buscar la discusión "Registro de artículos" y proceder como se indica. Las revistas donde hallan encontrado artículos vuestros compañeros, os pueden servir de guía.
  
• Leer el artículo: Os será complicado leer la mayor parte de los artículos. Muchos están en inglés, utilizan un vocabulario al que no estáis acostumbrados, largas derivaciones matemáticas... Si son excesivas, probablemente habéis seleccionado el artículo incorrecto. Debéis fijaros en los siguientes puntos, de los que podéis tomar nota:
• ¿Cuál es la motivación del análisis empírico? ¿qué es lo que buscan los autores?
• ¿Por qué es necesario utilizar la técnica de variables instrumentales?
• ¿Qué resultados se obtienen?
• Redactar el informe: Se trata de hacer un informe MUY breve, pero conciso y directo. En un máximo de tres páginas tenéis que presentar:
• Referencia bibliográfica del artículo.
• Objetivo del artículo.
• Problema por el que es necesario estimar por variables instrumentales.
• Evaluación crítica de las variables instrumentales empleadas: ¿Satisfacen las condiciones que hemos explicado en clase?
• Resultados que se obtienen.
  
• FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 11 de marzo de 2004. En papel.

• TEMA 2: Análisis Univariante de Series Temporales 

• "Univariate time series modelling": Capítulo 4 del libro de Juan M. Rodríguez Poo (2003): "Computer-Aided Introduction to Econometrics"
• Apuntes de modelos de series temporales del curso de Econometría II de José Alberto Mauricio en la Universidad Complutense de Madrid.
  
• ARMA grapher y ARMA parameters: Aplicaciones interactivas que te generan aleatoriamente modelos ARMA(2,2), y calculan sus funciones de autocorrelación simple y parcial. Desarrolladas por Aaron Bono.
• 2ª actividad: Hoja de problemas de series temporales (formato pdf) PRESENTACIÓN: 30 de abril de 2004.    Nuevo 26-3-2004

• TEMA 3: Modelos de regresión dinámica
• Apuntes de modelos de regresión dinámica y de autocorrelación:  Del curso de Econometría del proyecto E-Math de la UOC.
• Apuntes de Autocorrelación : Apuntes de 5campus.com
  

El curso de Demografía de América Latina tiene un doble objetivo: presentar los principales conceptos del análisis demográfico, y aplicarlos al conocimiento de la realidad demográfica de América Latina. Para la parte metodológica seguiremos el curso online del Centro Centroamericano de Población. Asimismo propondremos actividades para realizar individualmente por los estudiantes consistentes en aplicar los métodos e indicadores que vayamos estudiando a algún país latinoamericano de su elección. Para el conocimiento de la realidad demográfica de América Latina, los ejemplos que se empléen en la exposición serán siempre latinoamericanos, y realizaremos una serie de lecturas que comentaremos en clase. Estas lecturas estarán disponibles en el espacio de trabajo BSCW.

• Libro de texto: Edwin Cháves Esquivel: "Análisis Demográfico",  Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica.
• Espacio de trabajo BSCW:  Para tener acceso, hay que proporcionar una dirección de correo electrónico al profesor, que procederá a enviar una invitación.
  

• Trabajos tutelados de Economía de la Población y Microeconometría:  Segundo año del Programa de Doctorado en Economía Teórica
• Cursos de licenciatura: Cursos de Introducción a la Econometría, Econometría I, Econometría II, Econometría Empírica, Economía de la Población en la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales. Varios años hasta el curso 2002-2003.

• Contemporary Fertility: Theory and Methods:  Curso de postgrado impartido conjuntamente con Hans-Peter Kohler, ahora en la Universidad de Pennsylvania, durante el semestre de invierno de  2001/2003.